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再平衡是一種增加投資穩定的一種投資策略
本篇以現金、台灣50與中華電信作為標的
計算2008起自201年若每年年進行再平衡的結果
本篇以保守起見,
1.不計入現金部位的利息,
2.選擇以2008年做為評估起點,觀察再最不利的情況下實施再平衡策略是否能保護資產
再平衡的回測結果如下,提供大家參考。
年度 | 現金比例 | 台灣50比例 | 中華電比例 | 年初資產 | 股利總額 |
2008 | 40% | 30% | 30% | 5000000 | 134154 |
2009 | 40% | 30% | 30% | 3977478 | 129696 |
2010 | 40% | 30% | 30% | 4947007 | 196045 |
2011 | 40% | 30% | 30% | 5434917 | 172714 |
2012 | 40% | 30% | 30% | 5684367 | 155814 |
2013 | 40% | 30% | 30% | 5772489 | 132707 |
2014 | 40% | 30% | 30% | 5882490 | 152606 |
2015 | 40% | 30% | 30% | 5773711 | 142504 |
2016 | 40% | 30% | 30% | 5688369 |
從表格裡可以看到,2008年年初投入的資產為500萬元,
當年發生金融海嘯,在2009年年初,資產下降到397萬元
2010年年初,仍未回到成本(實際上如果把領入的股利加入
已回到成本)。
至2011年初以後資產已回到500萬元以上,中間的股利收入
都算是賺到。以500萬的本金來看,每年的利息約有2~4%間不定
若將中華電信與現金的比例調整為35%與35%,可以看出股利收入
明顯的優於現金40%中華電信30%時的股利收入。
兩種策略都選優於現今的定存。
年度 | 現金比例 | 台灣50比例 | 中華電比例 | 年初資產 | 股利總額 |
2008 | 35% | 30% | 35% | 5000000 | 148194 |
2009 | 35% | 30% | 35% | 3914794 | 143204 |
2010 | 35% | 30% | 35% | 4900455 | 217026 |
2011 | 35% | 30% | 35% | 5442860 | 193158 |
2012 | 35% | 30% | 35% | 5789182 | 174220 |
2013 | 35% | 30% | 35% | 5862379 | 148884 |
2014 | 35% | 30% | 35% | 5970352 | 173816 |
2015 | 35% | 30% | 35% | 5800759 | 158318 |
以上提供各為朋友參考。
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